Индикаторы тренда и компоненты цены
Трендовая составляющая движения цен используется для успешной торговли на рынке форекс. Так как торговля трендов предполагает использование трендовуых составляющих в движении цен, то успешные торговые системы применяюют ряд методов для идентификации трендов. Некоторые торговцы используют в своей работе метод самостоятельного фильтра трендов. По этому алгоритму определяется динамика цен, а также устанавливается наличие понижающего, повышающего или бокового тренда.
Для того, чтобы установить фильтры трендов, существуют разные методики. По одному из способа, которые я использую, включаются указатели наличия тренда в технологию входа. По одному из не рекомендуемых мною методов, только дается предсказание изменения тренда. Поэтому в данном случае сигнал на вход производится заранее, когда еще тренд движется против этого сигнала.
Некоторые трейдеры усложняют процедуру идентификации тренда. Пытаются с помощью сложной математической формулы высчитать нынешнее состояние тренда, опираясь на прошлые значения движений тренда. я считаю, что не стоит настолько усложнять эту проблему. В трейдинге простота — это залог успеха.
Выбираем определенное окно и следим за движением цен. Всегда можно проследить наличие тренда, только взглянув на график и быстро прореагировать. Ведь существование тренда возможно внутри определенного временного окна, а дальше остается только следить за изменением цен. Определив этот временной промежуток, остается только отслеживать движение цен за выбранный временной промежуток.
Исследование индикаторов на рынке Форекс
Когда вы создаете трендовый индикатор, то важно учитывать один важный нюанс. При конструировании трендового индикатора важен вопрос показателя цены. Для этого существуют несколько вариантов выбора: закрытие, открытие, минимальный и максимальный показатель цены. Эти четыре основных показателя являются важнейшими для индикации тренда. Их можно использовать по отдельности или составлять комбинации из нескольких показателей. В своей книге «The Dow Jones-Irwin Guide to Trading Systems», которая вышла в 1989 году. я проанализировал все четыре этих показателя. Проводилось исследование, какой именно показатель можно считать лучшим для индикации тренда. В течении пяти лет проводилось исследование. Недавно появилась мысль провести снова подобное масштабное исследование.
Суть исследования заключалась в том, что создавалось четыре простых индикатора тренда. Каждый индикатор основывался на разных показателях цены. Для каждого из проводимых исследований была создана отдельная торговая схема. Как только индикатор форекса показывает наличие восходящего тренда, система тут же открывала длинную позицию. Длинная позиция сохранялась до тех пор, пока не начинался период нисходящего тренда. Сразу же система закрывала все длинные позиции и открывала короткие позиции. С помощью этого метода система постоянно находилась в активном состоянии на форексе и всегда торговала.
Меняются только длинные позиции на более короткие. Но система непрерывно торговала в направлении, которое было указано индикатором рынка. Чтобы воссоздать более реалистичные условия функционирования системы, с каждого трейда отнималось по 100 долларов. Это было сделано для покрытия комиссии и возможности проскальзывания. Фильтр, который дает более эффективный результат, является самым оптимальным в определении трендов.
Мною в течение десяти лет был протестирован каждый фильтр на 10 диверсифицированных рынках. В ходе моего исследования были задействованы Swiss Francs (SF), Cattle (LC), Soybeans (SB), Sugar (S), Comex Gold (GC), Japanese Yen (JY), T-Bonds (US), Eurodollars (ED) иe S&P 500 (SP), Heating Oil (HO).
Этот же подход к исследованию измерения исторических трендов был описан мною в книге «Trendiness in the Futures Market». Для более точных результатов важно было выдержать временной промежуток. Поэтому для измерения трендов были задействованы временные промежутки начиная с пяти и заканчивая восемьдесят пятью днями. Эта книга выходит каждый год с обновленными данными. Книгу можно использовать в настоящее время, ведь содержание ее постоянно обновляется.
В качестве нынешнего исследования был выбран период времени, который равен тридцати четырем дням. По результатам моих предыдущих исследований этот временной промежуток является самым оптимальным временным окном. Этот период торговли дает прибыль на всех из 10 рынков, лаже с учетом того, что отнимается сто долларов на комиссию и проскальзывание.
Momentum
Momentum — это простейший из трендовых индикаторов. Он оценивает только направление закрытия цен. Для вычисления Momentum использует только цены закрытия.
Индикатор Momentum
Для вычисления Momentum необходимо выбрать промежуток времени, в течении которого будет определяться наличие тренда. В моем примере я сравнивал цену закрытия сегодняшнюю с ценой закрытия 34-дневной давности. Этот подход вполне логичный. Если в течении 34 дней тренд направлялся вверх, то можно предположить, что и далее он будет подниматься. Momentum является самым простым индикатором с помощью которого есть возможность стать экспертом по трендам и получать гарантированную прибыль как минимум на половине рынков.
Directional Movement
Directional Movement — этот индикатор сравнивает часть сегодняшнего бара относительно вчерашнего бара. Метод был исследован и описан Welles Wilder в его книге «New Concepts in Technical Trading Systems». Главное отличие этого метода от Momentum в том, что здесь сравниваются только минимальная и максимальная цена. Сравнение происходит таким образом, что оценивается сегодняшняя часть бара относительно вчерашней.
Индикатор Directional Movement
Если наблюдается факт увеличение относительно вчерашнего значения, то это можно назвать движением вверх. Знаком «+» оцениваем движение вверх, а знаком «-» оцениваем движение вниз. Для вычисления индикатора нужно определить общую сумму движения за конкретный временной промежуток. Положительное значение индикатора свидетельствует о движении тренда вверх, а отрицательное — о падении тренда. Половина протестированных рынков давала стабильную прибыль при использовании метода Directional Movement.
Open/Close Indicator
Этот трендовый индикатор является альтернативным методом. Он был создан мною девять лет назад. Open/Close Indicator оценивает соотношение между ценой закрытия и ценой открытия за прошедший день торгов. Этот индикатор является единственным, который учитывает цену открытия.
Индикатор Open/Close Indicator
Учитывается тот факт, что во время движения восходящего тренда цена закрытия выше, чем цена открытия. В случае нисходящего тренда цена закрытия ниже, чем открытие. Делая сравнение суммы цен закрытия с суммой цен открытия можно получить довольно правильный индикатор тренда. Использование мною методики Open/Close Indicator в результате привело к получению средней прибыли на всех рынках, кроме одного.
Комбинации индикаторов
В данном случае задействованы все четыре основных компонентов цены — это закрытие, минимум, максимум, открытие. Для индикации тренда использовались Directional Movement, Momentum и Open/Close. Сочетание всех трех индикаторов за период 34 дня дает прогноз, является ли конкретно взятый тренд восходящим или нисходящим. Когда все три индикатора показывают движение вниз, то наступал момент переворота тренда.
Применение сочетания всех трех индикаторов дает получение прибыли на половине рынков.
По результатам глубокого анализа можно сделать вывод, что только сочетание всех трех индикаторов является наиболее эффективным. На первом месте можно назвать применение всех трех индикаторов, далее идет Directional Movement, потом Momentum, а на последнем месте — использование Open/Close.
Комбинации индикаторов
Эта простая и доступная для понимания торговая система является прибыльной при усреднении результатов торгов по десяти диверсифицированным рынкам. Результаты получены путем десятилетних исследований. В случае, если вы будете использовать более изощренные и точные методы слежения за торговыми системами, то можно добиться более весомых результатов на отобранных рынках. Я изложил собственные методы определения индикаторов, которые применяю для трейдинга.
- средняя оценка: 5,00
Loading...- Ваш комментарий
- ВКонтакте
